Desviación estándar
El indicador estadístico más común del riesgo de un activo es la desviación estándar, ki, que mide la dispersión alrededor del valor esperado.
El valor esperado de un rendimiento, k, es el rendimiento más probable sobre un activo. Este valor se calcula mediante la ecuación
Donde:
ki = rendimiento del coeficiente i
Pri = probabilidad de ocurrencia del coeficiente i
n = número de resultados considerados
Fuente: Apuntes de Administración financiera de la UNIDEG