Suavización exponencial lineal (doble)
Cuando se tiene una serie de tiempo con tendencia lineal, uno de los métodos ampliamente recomendados es el de la suavización exponencial lineal (doble).
Métodos de suavización exponencial lineal:
Estos métodos se prefieren a los de promedios móviles lineales porque se requiere menos capacidad de almacenaje de información.
El método de Brown de un parámetro.
Formula:
Donde:
Se observa que este método es muy similar al de promedios móviles lineales, sólo que se usan suavizaciones exponenciales en lugar de promedios móviles.
El método de Holt de dos parámetros.
Formulas:
Donde:
Este método es diferente ya que trata de distribuir el error en dos partes de suavizar y no sólo en una.
Fuente: Apunte de Pronósticos de la Unideg
