El indicador estadístico más común del riesgo de un activo es la desviación estándar, ki, que mide la dispersión alrededor del valor esperado. El valor esperado de un rendimiento, k, es el rendimiento más probable sobre un activo. Este valor se calcula mediante la ecuación Donde: ki = rendimiento del …
Además del intervalo, el riesgo de un activo se mide cuantitativamente con la aplicación de métodos estadísticos. Esta sección aborda dos métodos estadísticos: la desviación estándar y el coeficiente de variación, que se emplean para medir el riesgo (es decir, la variabilidad) de los rendimientos de los activos. Fuente: Apuntes …
Las distribuciones de probabilidades proporcionan una idea más cuantitativa, en relación con la del comportamiento, del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado específico es la posibilidad de que ocurra. Si un resultado posee un 80 por ciento de probabilidad de ocurrencia, se espera que el resultado específico …
El riesgo de un activo individual se mide de manera muy similar al riesgo de toda una cartera de activos. Aun así, es importante distinguir entre estas dos entidades, porque los tenedores de carteras acumulan ciertas utilidades. Para evaluar el riesgo se utilizan métodos de comportamiento y para medirlo se …
En un sentido básico, el riesgo se define como la p osibilidad de enfrentar una pérdida financiera. Los activos que tienen mayores probabilidades de pérdida se consideran más arriesgados que los que presentan menores probabilidades de pérdida. De modo más formal, el término riesgo se emplea de manera indistinta con …
